Еженедельный технический анализ финансовых рынков

Основные термины и определения

Начинают обучение трейдингу с освоения основной терминологии.

Термин	Значение
Аск (Ask)	Цена покупки базовой валюты в конкретный момент времени
Бид (Bid)	Цена продажи базовой валюты в конкретный момент времени
Валюта	Денежная единица страны
Валютная пара	Торговый инструмент, состоящий из базовой валюты (на первом месте) и котируемой. То есть в паре EUR/USD базовая валюта евро, котируемая доллар. Пара определяет, сколько долларов дают за евро, если курс 1,16 — евро стоит 1 доллар 16 центов.
Волатильность	Скорость изменения котировок за единицу времени
Длинная позиция (сделка на север)	Покупка актива вне зависимости от продолжительности сделки
Короткая позиция (сделка на юг)	Продажа актива вне зависимости от продолжительности сделки
Индикатор	Математический алгоритм, анализирующий динамику изменения котировок, отображающий результат на графике в виде гистограммы, кривой, точек и прочих объектов.
Кредитное плечо	Соотношение между собственными деньгами трейдера и средствами, одолженными у брокера для проведения сделки. 1:1 — трейдер работает на собственных деньгах; 1:1000 — на собственный доллар трейдеру требуется 1 000 от брокера
Кросс-курс	Валютные пара без участия доллара США
Лот	Объем сделки, за который считают 100 000 единиц базовой валюты. Есть исключения у брокеров, открывающих мини-счета. Например, инстафорекс-лот — 10 000 базовой валюты, то есть в 10 раз меньше
Ликвидность	Степень востребованности актива у трейдеров. Чем выше ликвидность, тем больше сделок проходит в единицу времени
Лок (локирование, хеджирование)	Разнонаправленные сделки одинакового объема по одному инструменту
Линия тренда	Прямая на графике валютной пары, соединяющая локальные минимумы или максимумы. Чем старше ТФ, тем более значимым будет сопротивление или поддержка
Маржа (залог)	Деньги трейдера, необходимые для открытия позиции. Брокер дополняет их кредитом
Маржин Колл (margin call)	Ситуация, при которой сделки закрываются в принудительном порядке. До эры интернета брокер по телефону уведомлял инвесторов о вливании дополнительных средств для поддержки открытой позиции
Ордер	Приказ на покупку или продажу актива. Может быть открытым или отложенным
Обратная котировка	Валютная пара, в которой USD занимает второе место (EUR/USD, GBP/USD)
Прямая котировка	Валютная пара, в которой доллар на первом месте (USD/CAD)
Пункт, или старый пункт	Четвертый знак после запятой
Пипс, или новый пункт	Пятый знак после запятой
Поддержка	Уровень цен, на котором котировки останавливают нисходящее движение
Сопротивление	Уровень цен, на котором останавливается восходящий тренд, возникает коррекция
Спред	Разница между аск и бид
Своп	Разница между начисленными и уплаченными процентами при переносе сделки на другой биржевой день. Может быть как отрицательным (например, при покупке EUR/USD), так и положительным (например, при продаже EUR/USD)
Стоп лосс	Уровень убытков, при котором система закроет ордер. Устанавливается трейдером в пунктах, пипсах или значениях котировок
Тейк-профит	Уровень прибыли, который устанавливает трейдер для каждого ордера в пунктах или абсолютных значениях котировок
Тренд	Явное направление ценового движения. Медвежий — вниз (медведь лапами придавил к земле), бычий — вверх (бык поднял на рога)
Флэт	Изменение котировок без выраженного тренда, цена долгое время стоит внутри узкого коридора. Она ходит вверх — вниз, снова вверх — вниз
Эквити (Equity)	Деньга на счете за вычетом залога ордера, убытков (если позиция стоит в минус)

Базовые понятия для новичков:

https://youtube.com/watch?v=videoseries

Трейдинг проходит в рамках торговой системы. Это свод правил, определяющих размер ордера; сигналы, по которым сделку открывают и закрывают. Совокупность сигналов называется торговой стратегией. Ее разрабатывают на основе средств технического и/или фундаментального анализа.

Tехнический анализ графиков

Изменение цены отображается для трейдера в онлайн-режиме в виде графика. Зачем вообще он нужен? Анализируя график, можно спрогнозировать дальнейшее движение цены и заработать на этом деньги. Те, кто правильно интерпретирует полученную картинку, могут давать прогнозы с большой вероятностью. Люди, торгующие по техническому анализу, основываются на следующих принципах:

1.  Цена является готовым отображением всех факторов, которые на нее влияют.
2. Тренд – главнее всего.
3.  На рынке существуют закономерности.

Рассмотрим эти принципы более подробно.

В цене все учтено

Те, кто торгует по техническому анализу, считают, что в цену уже заложены изменения, которые могут вызвать в ней фундаментальные факторы (политика, новости). Главным объяснением здесь выступает известный закон спроса и предложения

Трейдеры считают, что важно именно соотношение этих дух показателей, а не причины, которые их формируют. Суть технического анализа в том, что график важнее всего

Торговля по тренду – первостепенна

Внимательно наблюдая онлайн-режиме за графиком опциона или акции, можно выделить основное направление, в котором движется цена. Если вам кажется, что цена практически не меняется, переключитесь на более длительный период и определите основное направление. При этом нужно учитывать, что незначительные колебания в противоположную сторону (откаты) являются абсолютно нормальными

Движение цены бывает:

1. Растущим. Такой тренд называют «бычьим».
2. Снижающимся – «медвежий» тренд.
3. Направленным в сторону в пределах узкого диапазона (флэт).

Если вы видите, что тренд восходящий, бинарные опционы и акции следует покупать, если нисходящий – продавать. Основное правило при обучении техническому анализу – не торговать против тренда.

Закономерности на истории

Графики изменений цены, которые были раньше, сохраняются и всегда доступны трейдеру для просмотра. Было замечено, что в некоторые моменты цен ведет себя одинаково. Тот, кто видит эти закономерности, может отыскать аналогичную ситуацию в будущем и с большой точностью спрогнозировать движение цены

Немаловажное значение здесь играет психологический фактор – при одинаковых условиях люди будут делать то же, что делали вчера

Торговля по техническому анализу предполагает тщательный анализ графика для поиска совпадений, закономерностей и преобладающей тенденции. График при этом может отображаться в виде:

• линии;

• баров;

• японских свечей.

Повторение истории можно заметить на любом типе графика – выбор зависит от индивидуальных предпочтений трейдера. Также не имеет значения и тип эмитента – закономерности можно найти на графике опционов, валютных пар, сырьевых товаров, акций фондового рынка.

Объемы

Большое значение объемы принимают только на товарных биржах и на рынке акций и ценных бумаг. Для торговли на валютном рынке они не подходят потому, что на Форексе нет точной информации о количестве проданной валюты или объемах спроса или предложения.

Как читать объемы у TradingView

TradingView представляет собой простую гистограмму, каждый столбик которой указывает на объем, а цвет соответствует свечи, которая образовалась в текущий момент. Средняя скользящая отображается в синем цвете и проходит на значении 20. Это помогает определить наличие тенденции по объемам. Поменять пользовательское значение линии можно в настройках программного обеспечения.

Другие источники объемов

Дополнительно получить информацию об объемах можно у больших брокерских фирм или опытных брокеров, которые выставляют статистику по торгам своих клиентов. Еще можно воспользоваться фьючерсными валютными ордерами на бирже CME, где информация предоставляется в виде гистограмм. Чем выше столбец объема, тем лучше для торгов по данной паре.

Торговать только на объемах начинающим специалистам не рекомендуется — это сложный процесс, требующий опыта и навыков. Инструмент лучше использовать в сочетании с другими методами для определения тенденции и поиска фигур разворота, например М2.

Дивергенция по объемам

Дивергенцией называется разница в показателях 2 индикаторов или сигналов. В случае, когда тенденция движется вверх, но объемы при этом стремительно падают, на рынке образовалась дивергенция, которая сигнализирует о будущем снижении стоимости.

Объемы и фигуры

Движение стоимости и показатели объемов способны создавать на графике фигуры, которые помогают спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Каждый рисунок оснащен точкой разворота цены. Если объем в этой точке возрастает, то цена точно изменит направление. Благодаря этой закономерности можно легко определять будущее трендов: при увеличении объемов тенденция укрепляется, а при снижении — ослабевает.

Уровни поддержки и сопротивления

Если вы хотите изучать технический анализ, вы должны начать с понимания того, что такое поддержка и сопротивление.

Уровни поддержки и сопротивления – это ценовые уровни на графике. Если цена создает вершину, возможный возврат к этому уровню. Иногда цена пробивает уровень и продолжает свое движение. Однако во многих случаях достижение уже созданного уровня может вызвать скачок цены. По этой причине трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления для поиска точек входа и выхода своих сделок.

Уровень поддержки – это определенный уровень на графике, который тестирует цена, когда она движется вниз. Таким образом, поддержка расположена ниже текущей цены. Если цена встретит поддержку на пути вниз, есть большая вероятность, что цена отскочит в бычьем направлении.

С другой стороны, если цена пробьет критическую важную область поддержки на графике, мы ожидаем, что снижение продолжится до следующего более низкого уровня поддержки цены. В этом случае соответствующий уровень поддержки может быть хорошей точкой выхода. Вы можете торговать на пробой уровня или на ложный пробой.

Сопротивления на графике действуют точно так же, но в противоположном направлении. Когда цена растет и начинает колебаться на определенном уровне, мы говорим, что цена встретила сопротивление.

Давайте посмотрим на график ниже, который иллюстрирует уровни поддержки и сопротивления в действии:

Обратите внимание, как цена зажата между двумя четко определенными уровнями на графике. Обра уровня много раз тестировались, и оба они удерживали цену в течение относительно длительного периода времени

В то же время, есть несколько случаев, когда цена опускалась ниже двух психологических уровней, но данные пробои оказывались ложными.

Сопротивление тестировалось примерно 7 раз, а поддержка – 6 раз. В седьмой раз, когда цена тестирует поддержку, происходит настоящий пробой этого уровня. После пробития поддержки начинается консолидация, и цена в конечном итоге тестирует уже сломанную поддержку в качестве сопротивления. Затем цена отскакивает вниз, создавая новые минимумы.

Каждый отскок цены от поддержки можно использовать для открытия длинных сделок, которые могут быть закрыты, когда цена взаимодействует с сопротивлением. Кроме того, каждое взаимодействие с сопротивлением может использоваться для открытия коротких сделок. Когда цена встретит поддержку, вы можете закрыть эти сделки.

Затем, когда вы заметите пробой на стороне поддержки, вы можете подготовиться к открытию короткой позиции в предположении дальнейшего снижения. Более агрессивные трейдеры будут входить в точке пробоя, а менее агрессивные трейдеры будут ожидать повторного тестирования, прежде чем войти в короткую позицию.

Как правильно рисовать уровни? Я использую трехэтапную технику, которая может быть применена к любым инструментам:

Уменьшите масштаб ваших графиков.
Нарисуйте самые очевидные уровни.
Уровни должны проходить через наибольшее число касаний цены

При этом неважно, будут ли это тени или тела свечей.

Материалы на тему «Фондовый рынок»

24.04.2021 | 20:26

• Публикации
• Ян Арт
• Finversia.ru

«Долбанутая» политики Центробанка, опять обвал рынков и маски навсегда

«Долбанутая» политика Центробанка и повышение ключевой ставки. Инфляция и рост цен на продукты. Зарплаты в России: короткая память. Безусловный базовый доход для россиян. Кому на Руси жить хорошо. Денежная помощь россиянам. Вместо Турции россиян послали выпить. Невиданный обвал фондового рынка случится совсем скоро. Майские каникулы в России. Пожизненное ношение масок.

24.04.2021 | 19:49

• Публикации
• Finversia.ru

Экономическая статистика 26 апреля – 2 мая 2021: ожидания

Мировые рынки, выступления, отчеты, анонсы событий.

24.04.2021 | 14:00

• Публикации
• Алексей Боярский
• Finversia.ru

Правила инвестирования Уоррена Баффетта

«Правила инвестирования Уоррена Баффета», Джереми Миллер, издательство «Альпина Паблишер».

23.04.2021 | 19:21

• Корпоративные новости
• xCritical

Peloton: плохие новости и растущая конкуренция

Компания Peloton перевернула представление о фитнесе: ее тренажеры позволяют людям эффективно выполнять физические упражнения не выходя из дома под дистанционным надзором инструктора. Сейчас Peloton находится в центре внимания СМИ. Правда в этот раз журналисты освещают не дефицит продукции, возникший на фоне огромного спроса, а итоги расследования американского регулятора, который рекомендовал людям с маленькими детьми прекратить использование беговой дорожки “Tread +”. Дело в том, что недавно под одним из таких устройств погиб ребенок.

23.04.2021 | 19:12

• Рынки
• Финмаркет

Индекс МосБиржи снизился на 0,1%, индекс РТС вырос на 0,7%

Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне разнополярных внешних сигналов. Реакция акций на повышение ставки ЦБ РФ сразу до 5% годовых оказалась нейтральной, но укрепился рубль, что поддержало индекс РТС.

23.04.2021 | 18:50

• Обзор блогов
• Finversia.ru

Павел Медведев: «Запузырилось»!

Зачем ЦБ повышает ключевую ставку.

23.04.2021 | 17:55

• Рынки
• Интерфакс

Книга заявок в рамках IPO Segezha покрыта с учетом опциона на переподписку

Книга заявок в рамках IPO лесопромышленного холдинга Segezha Group подписана на весь планируемый объем с учетом опциона на переподписку, предоставляемого основным акционером — АФК «Система», сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сделки.

23.04.2021 | 17:17

• Публикации
• Игорь Черненков
• Finversia.ru

Байден предложит налог на прирост капитала в размере 39,6% для финансирования образования и ухода за детьми

Президент Джо Байден будет стремиться поднять налоги на инвесторов-миллионеров для финансирования образования и других приоритетных расходов в рамках усилий администрации по перестройке экономики США.

23.04.2021 | 17:15

• Рынки
• Финмаркет

Индексы S&P 500 и Nasdaq растут, Dow Jones незначительно снижается

Фондовые индексы США в пятницу не демонстрируют единой динамики после того, как накануне американский рынок акций завершил торги в минусе. Индекс Dow Jones в четверг опустился на 0,94%, S&P 500 — на 0,92%, Nasdaq — на 0,94%.

23.04.2021 | 16:23

• Обзор блогов
• Finversia.ru

Алексей Тараповский: Угроза региональных дефолтов отодвигается

Вероятно, повысится спрос на региональные долговые бумаги.

Все материалы на тему «фондовый рынок (биржи)»

Основные принципы ТА

Теханализ включает графики, составление и анализ моделей, осцилляторные и простые индикаторы, стратегии и сочетание разных приемов и методов. Эти инструменты позволяют обозначить объемы и передвижение цены.

Чтобы правильно составить прогноз, необходимо знать основные постулаты технического прогноза сложившейся ситуации:

• в график стоимости уже заложены все аспекты, которые оказывают влияние на нее;
• движение цены всегда осуществляется тенденциями;
• все ситуации имеют свойство повторяться.

Цена учитывает все

По мнению технических аналитиков не стоит тратить время на изучение экономических и политических новостей. Считается, что важные ситуации, которые затрагивают весь мир, автоматически учитываются в стоимости

Не важно, как события влияют на отдельный рынок, главное заключается в том, как это отображается на графике

Цены двигаются тенденциями

Еще одна аксиома теханализа заключается в том, что при отсутствии существенного раздражителя цена повторяет направление тренда. Специалисты утверждают, что стоимость всегда следуют за тенденцией, поэтому трейдерам рекомендуют торговать в направлении тренда.

История всегда повторяется

Один из самых распространенных методов анализа берет за основу представление о том, что ситуация всегда повторяется, т.е. рынок движется циклами

Поэтому особое внимание необходимо уделить предыдущим периодам и рассмотреть колебания цены, и на этих данных строить прогноз на будущее поведение рынка

Предсказание — ещё не залог прибыли

Фундаментальный анализ может прекрасно работать на традиционных рынках. Компании, эмитирующие акции, постоянно оказываются в центре новостей финансовых изданий. А что делать с криптовалютами? В этой индустрии нет заметного новостного фона на каждый день, а большую часть времени с криптой просто ничего не происходит.

В данном случае с помощью грамотного технического анализа можно не только предсказать, но и самостоятельно создать будущую цену Биткоина. На самом деле никто не знает, какова «честная» стоимость криптовалюты. Раз большинство трейдеров предпочитает использовать технический анализ, почему бы не играть по их правилам?

Таких примеров можно привести сотни. Если знание технического анализа может принести вам прибыль хотя бы в нескольких случаях из десяти, то почему бы ими не пользоваться? Изучайте графики вместе с подписчиками нашего крипточата миллионеров. А также не забудьте посетить наш !

Нужен ли технический анализ долгосрочному инвестору

То, насколько вам требуется технический анализ, зависит от выбранной стратегии. Одно дело, если вы дважды в месяц в день аванса и зарплаты отправляете фиксированную сумму на счет и покупаете определённый набор акций. И совсем другое, если вкладываете капитал раз в квартал или полгода.

Я 95% времени пользуюсь исключительно фундаментальным анализом. Единственная причина, по которой я открываю или наращиваю позиции, – моя уверенность в долгосрочной перспективе акции. Но некоторые инструменты технического анализа, которые я считаю полезными для своей стратегии, относятся к простейшему базовому набору:

• уровни поддержки;
• уровни сопротивления;
• линии трендов.

Пример такой картины на графике. Синяя линия обозначает нисходящий тренд. Она проходит через несколько локальных максимумов, каждый из которых был меньше предыдущего. Красная линия – ближайшее сопротивление. Говорить о развороте тренда можно будет только после того, как график поднимется выше. Зеленая линия – уровень поддержки. При его пробое, вероятнее всего, цена уйдет резко вниз по причине открытия коротких позиций трейдерами и срабатывания заявок стоп-лосс, а не из-за фундаментальных факторов.

Конечно, если речь идет о горизонте в 20–30 лет, то нет большой разницы – купить на 3–5% дороже или дешевле. Но, если вы имеете горизонт 5–7 лет, умение найти локальный минимум может оказаться полезным.

Считаю, что инвестору не стоит ставить технический анализ впереди фундаментального. Если я сочту момент входа оптимальным с точки зрения долгосрочных перспектив, то куплю акции, даже если не будет четкого сигнала на открытие длинной сделки.

Резюме

Технический анализ
рынка имеет в своём арсенале множество
методов и инструментов позволяющих
относительно точно судить о том, каким
образом будет двигаться цена в грядущей
временной перспекиве.

Несомненным удобством
данного вида анализа является тот факт,
что все исходные данные необходимые
для его проведения содержаться
непосредственно в исследуемом ценовом
графике. Постулат «цена уже учитывает
всё» как нельзя лучше отражает этот
факт.

Как и любые другие
прогнозы, выводы сделанные на основе
анализа графиков нельзя считать истиной
в последней инстанции. Их точность
напрямую зависит от того опыта, которым
обладает сделавший их трейдер (аналитик).
В любом случае следует иметь ввиду, что
ТА не даёт точного ответа на вопрос о
том, куда будет двигаться цена, он говорит
лишь о вероятности того или иного
направления её движения.

Использование в своей
торговле методов ТА ни в коем случае не
исключает применение других форм анализа
рынка. В частности, выводы сделанные на
его основе могут дополняться сведениями,
которые может дать трейдеру фундаментальный
анализ. Или, наоборот, выводы фундаментального
характера могут послужить поводом для
более детального изучения текущей
рыночной ситуации с помощью инструментов
технического анализа.

Очевидным является тот
факт, что знание основ ТА является
обязательным для практикующего трейдера.
Было бы, по меньшей мере, глупо не
использовать в своей работе такой мощный
пласт информации о текущих и будущих
ценовых тенденциях, который можно
получить благодаря использованию
методов технического анализа рынка.

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

Словарь трейдера

olegas ›

Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Индикаторы

Индикатор – это особый алгоритм или математическая формула, которые анализируют котировки на Форексе за определенное время и на основе этого анализа прогнозируют будущие котировки. Все индикаторы теханализа условно делят на 2 группы: трендовые и осцилляторы. Трендовые индикаторы следят за направлением тренда. К ним и относятся скользящие средние.

Еще в теханализе бывают такие трендовые индикаторы:

• стандартное отклонение;
• аллигатор;
• фракталы;
• параболик САР;
• Ишимоку;
• конверты;
• зиг-заг и др.

Осцилляторные индикаторы

Этот вид индикаторов теханализа хорошо работает, когда нет определенного тренда. Они дают несколько сигналов и предупреждают о перекупленности или перепроданности рынка, т.е. более информативны.

Осцилляторы:

• стохастик;
• индекс относительной бодрости;
• индекс относительной силы;
• индекс массы;
• индекс объема;
• схождение и расхождение скользящих средних и др.

Пересечения и дивергенции

Это еще один отличный сигнал теханализа для совершения сделки на Форексе. Помните, мы говорили о дивергенции и объемах: если цена противоречит объему торгов, то это сильный сигнал о перемене текущего тренда. С осцилляторами то же самое.

Если график обновляет ценовые максимумы, а осциллятор – минимумы (причем совершенно не важно, какой это осциллятор), это явный сигнал о скором изменении направления цены на Форексе. Многие трейдеры, работая на Форексе, ориентируются только на дивергенцию

Пересечение линий осциллятора при правильной трактовке также подскажет момент для сделки. Если котировка находится на своем пике или, наоборот, упала на самое дно, а линии осциллятора при этом пересеклись – ждите перемены направления тенденции на Форексе.

Популярные индикаторы

Индикаторов в теханализе существует десятки, если не сотни, их ассортимент постоянно пополняется. Зайдите во вкладку «Вставка» на панели инструментов своей торговой платформы и посмотрите, какие индикаторы там есть.

Многие новички, работая на Форекс, начинают хаотично использовать чуть ли не все доступные индикаторы теханализа. Поверьте, это совершенно ни к чему. Мы рассмотрим самые популярные из них, а вы в своей дальнейшей работе выберете те, которые подходят вам больше всего.

Аccumulation Distribution (A/D)

Его разработал известный российский трейдер М. Чайкин. Он основан на объемах и переводится с английского как «накопление и распределение». Он оценивает объемы покупок и продаж, которые осуществляют крупные инвесторы. Изначально он нашел свое применение на фондовых биржах, а сегодня это один из самых популярных индикаторов на Форексе.

Аverage Directional Index, ADX

Этот индикатор теханализа оценивает силу движения цены, не беря во внимание ее направление. Если вы знаете направление тенденции, этот индикатор станет вам верным другом

Он прост в использовании и при этом надежен.

Аroon

Этот осциллятор теханализа оценит наличие и силу тенденции. С помощью него можно прогнозировать разворот на Форексе.

MACD

В переводе с английского означает скользящую среднюю величину схождения и расхождения. Его принцип основан на пересечении, схождении и расхождении индикаторных линий. Один из самых сложных и достоверных инструментов теханализа. Его используют многие трейдеры, работающие на Форексе.

RSI

Индикатор относительной силы отражает движение индекса инерции, рассчитанного на значениях относительной внутренней силы рыночного инструмента или рынка в целом на собственном фоне.

Оn Balance Volume, OBV

Рассчитывается по объемам торговли. Простой и эффективный индикатор теханализа. С его помощью можно получить сигнал на Форексе о продолжении тенденции, дивергенции или пробое.

Стохастик

Еще один из самых популярных осцилляторов теханализа. Он состоит из двух линий и трех зон: нейтральной, перкупленности и перепроданности. Он используется во многих стратегиях, но лучшие сигналы подает при горизонтальной (боковой) тенденции.

Постулаты технического анализа

Цена учитывает все

Суть этого утверждения в том, что любой фактор, который может повлиять на цену, учитывается рынком и моментально включается в цену, что сразу отражается на графике. То есть график цены в каждый момент времени учитывает и реагирует на все влияющие на формирование цены факторы — экономические, политические, слухи, ожидания и т. д.

Движение цен подчинено тенденциям

Это значит, что на рынке возникают периоды, когда цена движется преимущественно в одном направлении (повышается или понижается). Т. е. тенденцией называется однонаправленное движение цены. Причиной возникновения тенденций могут являться экономические факторы, политические, и т. д. Считается, что действующая тенденция с большей вероятностью продолжится, чем изменится, и будет действовать до тех пор, пока не ослабнет и не подаст явных признаков своего изменения.

Сейчас вместо слова тенденция чаще используется слово тренд — от английского trend (в переводе — тенденция). В зависимости от своей продолжительности тренды условно разделяют на 3 типа:

• Краткосрочный — от нескольких дней до нескольких недель.
• Среднесрочный — от одного месяца до нескольких месяцев.
• Долгосрочный — от полугода и выше.

История повторяется

На рынке существуют определенные закономерности. Это означает, что правила, действовавшие в прошлом, скорее всего будут действовать и в настоящем, и в будущем. Анализ исторических данных дает возможность проводить не только технический, но также и статистический анализ. Основываясь на накопленной и проанализированной статистике за предыдущий период, можно с определенной степенью вероятности прогнозировать поведение рынка в будущем. И хотя рынок может меняться и в разное время имеет свои особенности, в целом закономерности все равно работают.

Технический анализ — это куда больше, чем просто фигуры

Трейдинг рассматривает различные подходы технического анализа, каждый из которых отличается собственной методикой прогнозирования.

Базовые виды теханализа:

• индикаторный;
• графический;
• свечной;
• определение трендов, ценовых каналов;
• выделение уровней;
• использование коррекций и расширений Фибоначчи;
• волновая теория Эллиотта;
• уровни квадрата Ганна.

Продвинутые виды теханализа:

• кластерный;
• корреляционный (для арбитражной торговли);
• исследование объемов (вертикальных и горизонтальных);
• анализ биржевого стакана и ленты сделок;
• исследование опционных уровней;
• анализ моделей временных рядов.

Форекс

Рынок Форекс отличатся высокой волатильностью и повышенной чувствительностью к внешним событиям — валюты активно реагируют на новости.

Методы теханализа для Форекса:

• следование трендам, отработка каналов.
• графический;
• индикаторный;
• свечной;
• анализ опционных уровней.

Биткоин или другие криптовалюты

Криптовалютные биржи предоставляют возможность совершения сделок между участниками напрямую, без брокера. Рынок криптоактивов отличаются импульсивностью и продолжительными тенденциями.

Методы теханализа для криптовалют:

• торговля по тренду;
• графический;
• анализ с помощью индикаторов.
• объемный;
• корреляционный;
• анализ биржевого стакана и ленты сделок.

Преимущество торговли на криптовалютных биржах: доступ к стакану котировок, появляются дополнительные возможности, например, отслеживание крупных заявок в стакане. Многие биржи (в частности, BitMEX) предлагают кредитное плечо, трейдинг становится схожим по динамике с торговлей Форекс.

Фьючерсный рынок

Фьючерс — производный финансовый инструмент, который связан с базовым активом.

Фьючерсы могут быть:

• на акции, индексы (например, на акции Сбербанка или на индекс S&P500);
• сырьевые (на нефть, золото);
• товарные (на кофе, говядину, апельсиновый сок);
• валютные (например, на пару USD/RUB, Si).

Особенность фьючерсов заключается в ограниченном действии контрактов. По истечении сроков сделки автоматически закрываются с перерасчетом в основную валюту (процесс называется экспирация). Во время действия по любому инструменту можно проводить неограниченное количество сделок — как на покупку, так и на продажу. Внешне торговля схожа с маржинальной (с плечом), активы имеют высокую динамику и относятся к инструментам с повышенным риском.

Методы теханализа рынка срочного рынка:

• графический;
• свечной;
• следование трендам;
• отработка ценовых каналов;
• исследование уровней;
• учет объемов;
• анализ биржевого стакана и ленты сделок.

Производные инструменты, как правило, отличаются низкой комиссией, чем привлекают спекулянтов (краткосрочных трейдеров).

Мартин Принг «О ценовых моделях» — книга по price action и техническому анализу

Очень полезная и известная книга от Мартина принга, в которой описаны те ценовые модели, что являются образователями цен на бирже. В книге описан не только технический анализ, о котором уже написано немало, а раскрыты модели поведения цен (price action), при этом не используются избитые фразы и термины.

Все потому, что автор является практиком!

Известно, что цена формируется далеко не случайно — опытные игроки на рынках уже проанализировали эту рыночную особенность. Цены движутся упорядоченно и на рынке нет «свободного» хода цены. Если цена находится в этом месте, что скорее всего это кому-то нужно.

Скачать: 

Книги по техническому анализу рынков
Книги по Форекс

Категория: 
Технический анализ